Türk Bankacılık Sektöründe Sorunlu Krediler ve Makro Ekonomik Etkileri
Yükleniyor...
Tarih
2014
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Yayıncı Yok
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Türk bankacılık sektöründe sorunlu kredilerin toplam kredilere oranı özellikle kriz dönemlerinde önemli ölçüde artmış ve hem bankacılık sektörünü hem de reel sektörü olumsuz yönde etkilemiştir. Bu çalışmada, 1998Q2- 2012Q3 yıllarına ait çeyrek dönemlik veriler ekseninde sorunlu krediler ile makroekonomik değişkenler (bankacılık sektörü yurtiçi kredi hacmi, GSYİH reel büyüme, toplam özel tüketim harcamaları ve özel sabit sermaye harcamaları) arasındaki ilişki Granger nedensellik testi ve VAR yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Eşbütünleşme analizi, sorunlu krediler ile sözkonusu makroekonomik değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu ortaya koyarken, Granger nedensellik testleri bu ilişkilerin çift yönlü olduğunu göstermektedir.
In the Turkish banking sector, ratio of non-performing loans in total loans significantly increased in crisis periods and affected negative both banking sector and real sector. In this study, non-performing loans relation with banking sector volume of domestic credit volume, real GDP, total private consumption expenditures and private fixed capital expenditures are tested with Granger causality test and VAR method in the axis of 1998Q2-2012Q3 quaterly data for the years. While cointegration analysis putting a long-term relationship between non-performing loans and these macroeconomic variables, Granger causality tests show that these relationships are bi-directional.
In the Turkish banking sector, ratio of non-performing loans in total loans significantly increased in crisis periods and affected negative both banking sector and real sector. In this study, non-performing loans relation with banking sector volume of domestic credit volume, real GDP, total private consumption expenditures and private fixed capital expenditures are tested with Granger causality test and VAR method in the axis of 1998Q2-2012Q3 quaterly data for the years. While cointegration analysis putting a long-term relationship between non-performing loans and these macroeconomic variables, Granger causality tests show that these relationships are bi-directional.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Türk Bankacılık Sektörü, Sorunlu Krediler, Etki-Tepki Fonksiyonları, Turkish Banking Sector, Non-performing Loans, Impulse-Response Functions
Kaynak
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
1
Sayı
1
Künye
Şahbaz, Nazan, İnkaya, Ahmet"Türk Bankacılık Sektöründe Sorunlu Krediler ve Makro Ekonomik Etkileri : Non-performing Loans in Turkish Banking Sector and Macro Economic" Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi,c.1,s.1,2014.
